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[Stochastic Process] 12 - Covarience, Correlation, Correlation conefficeint (공분산, 상관, 상관계수)

공분산 유도된 랜덤변수에 대한 공분산 상관계수 상관계수의 값에 따른 데이터의 분포 유도된 랜덤 변수에 대한 상관계수 상관 상관과 공분산의 관계(중요) 직교 랜덤 변수 (Orthogonal Random Variable) 독립일 경우 공분산과 상관의 값 (중요) 독립인 경우 공분산이 0이다. 공분산이 0인 경우, X, Y가 서로 상관이 없다(uncorrelated) 라 한다. Independent and Identically Distributed (IID) 다변수 랜덤 변수를 갖는 확률 함수가 각각의 랜덤 변수에 대해 독립이며, 또 동일한 분포를 가진다면 IID라 한다.
Mathmatics/Statistics 2019. 6. 24. 21:08
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